我的观念里，不涉及tick级别的数据，都不能叫高频交易。
高频交易的前提，是通过计算机自动化，而绝不可能是手动的。因此，捕捉的交易机会，设置的交易规则，采用的交易手段，都是极富计算机风格，可以量化到电脑“能看懂”的程度。因此，高频交易的策略其实并不复杂，就我的理解来说，整体上就是4类。
第一类：交易市场微观结构
所谓的微观结构，其实就是根据报价簿交易。也就是通过分析报价簿的变化，对下一步的变化进行推测，也可以对于没有完全配对的交易进行吃单，达到使得报价簿朝着自己有利方向移动的效果，从而实现盈利。
第二类：套利
计算机可以实时监控价格的价差，高频交易可以交易那些价差当中的“毛刺”，吃掉那些从分钟线上难以察觉到的不错的套利点。同时，高频交易也可以对过往的价差规律进行解构分析，进行统计套利
第三类：做市
事实上，由于自动化的存在，对于一些流动性“差一点意思”的品种，可以通过高频交易将他们报价簿上的价差拉近，既撮合了成交，又吃掉了他们价差的空间。不过，由于做市策略在手续费方面的要求比较大，一般来说，价差很难大过手续费区间，因此一般都是有优惠费率的人在做此类交易。
第四类：事件驱动
除了以往对于一些重大周期性报告（比如美农报告）的监控之外，目前，许多交易者通过网络爬虫在资讯网站上爬取新闻资讯，甚至通过AI分析研究员文章的观点，进行统计综述，完成事件评估。然后通过程序实现参数的调整，在市场上进行交易。当然，由于事件的影响程度，影响周期，舆论风向等是非常难以量化，因此事件驱动型和高频交易的匹配度不是很高。
总结而言，高频交易事实上是更微观的交易方式，但也跳脱不出“交易”这个核心范畴。因此，不外乎两个交易的逻辑，一个是“做推测”，一个是“找错配”。前者是预测行情走向进行押注，后者是寻找市场不合理的点获取收益。
期货高频交易方法有哪些？
期货品种的交易规则，多空双向交易以及不限次数的特点，使得一些盘感好的交易者开始进行短线或超短线的高频交易。
高频交易的特点是交易周期短，频次多。持仓时间短到仅仅几秒时间，长也就3分钟时间。这种持仓时间短就会减少交易的不确定性。
具体到交易方法，以及所依据的技术指标，这个因人而异，各不相同，有的单纯依靠感觉，有的看五分钟线，三分钟线甚至一分钟，kdj指标，布伦轨道区间，等等，总之方法虽然不同，但大体根本一致:利用价格波动博取价差获利。
期货市场，作为一个负和游戏，稳定盈利本就不宜，如果再加上这么高的交易费用，就更难了，所以对于初入这一行的交易者来说，不建议这种操作方法，当然，日内短线高手另说。
期货高频交易方法有哪些？
高频也是曾经追求的方法，略有心得高频第一手法是，一定要顺势看盘口比如价格65对66在这里聚集了很多单子，你们高频就需要做那个抬轿子的人，如果价格突破顺势赚一把，如果反了马上砍掉，绝不反手开仓，只做一个方向直到市场明显改变方向。
第二种是回调入场法，多单买在阴线里面，空单买在阳线里面，价格突破关键位置不追单，等待回调看盘口行情有扫单马上入场，止损上根线最低点，高手可以感觉到入场几秒内就可以判断行情是真回调还是诱多。砍仓要快是短线的核心做到一定程度技术已经不是最重要的了，而是一种条件反射。
期货市场，作为一个负和游戏，稳定盈利本就不宜，如果再加上这么高的交易费用，就更难了，所以对于初入这一行的交易者来说，不建议这种操作方法，当然，日内短线高手另说。
其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。
